Waiting time distributions of the volatility in the Italian MIB30 index: Clustering or Poisson functions?

2008

2008
Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF
INFM
SELF-ORGANIZED CRITICALITY
PRICE FLUCTUATIONS
FINANCIAL-MARKETS
SPIN MODEL
TURBULENCE
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/143648
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact